こんにちは。BEVELLEです。
11月のアメリカ大統領選挙を前に、通常の設定から手を加えたので記載しておこうと思います。
1.設定の内容
設定の内容は以下の通りです。
追加する前まではドル/円を除いて2セット運用でしたが、全ての通貨ペアで3セット運用としました。
①経緯
今回追加した経緯は、目前に迫ったアメリカ大統領選挙への対策になります。
本来このような大きなイベントの前では、チャートが大きく動く可能性が有るので、どちらかと言うと取引を慎重にするのがセオリーなのですが、
私の設定の場合はリーマンショック級の大暴落が基準になっているため、ある程度の値動きは想定内でむしろ大歓迎な訳です。
ここ最近は大統領選挙を見据えてか、値動きがかなり小康状態で利益も少ないですが、大きく動く可能性の有る大統領選挙は利益獲得のチャンスでも有ります。
その為、期間限定でトラップセット数を増やしてコロナショック以来の決済祭りを狙いたいと思います(｀･ω･´)ゞ
②設定の根拠
3セット運用にした背景は、前回の選挙時の値動きです。
選挙月の11月を中心に、前後含めて3ヶ月の値動きの幅を確認し、
【仮に前回と同様の値幅で全ての通貨ペアが下落した場合】
でも余裕を持って耐えられる設定としました。
BEVELLE調べでは当時の10月～12月の値幅は以下の通りです。
・USD/JPY 118.659～101.214 値幅約17.4円
・EUR/JPY 124.089～112.608 値幅約11.4円
・EUR/USD 1.03519～1.12995 値幅約9.47セント
・AUD/JPY 77.383～87.525 値幅約9.23円
・AUD/USD 0.71594～0.77771 値幅約6.17セント
・NZD/JPY 72.745～83.724 値幅約10.97円
・NZD/USD 0.68612～0.74022 値幅約5.41セント
・CAD/JPY 77.102～88.907 値幅約11.8円
特にドル/円の動きが強いのが良く分かりますね。
逆にNZD/USDについてはさほど影響受けていないように見受けられます。
値幅を確認したところで、今現在の価格からこの値幅で一気に下げた時に、何セットまでが妥当かシミュレーションしました。
画像はちょっと見にくいですが、各ペア3セットにしたところで、証拠金維持率が200％となりました。
この追加設定は期間限定ですが、この際に抱えたポジションがそのまましばらく残る可能性も十分有るため、ギリギリになるような設定は控えて3セットに確定させました。
(人によってはこれでも十分ギリギリを攻めてると思われると思いますがｗ)
2.ここまで下がる可能性は?
想定はしたものの、ここまで下がる可能性は有るでしょうか。
今回のシミュレーションは【仮に全てが下落した場合】として想定してますが、前回の動きではむしろ上昇したペアも多いです。
USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPYと、全てクロス円絡みが上昇してます。
また、前回の大統領選挙はヒラリーが優勢と見られる中で予想を覆す結果であり、トランプで大丈夫なのか?という不安など、色々と感情を揺さぶる要素が重なった状況でしたが、
今回の選挙は『どっちでもいいや』という雰囲気すら感じられるため、どちらが勝利してもそこまで荒れないかもしれません。
その為、結果的にここまで評価損が大きくなるとは思っていません。
維持率が200％に迫ることも無いだろうとは思っていますが、やはり投資に絶対は有りません。
これでも念には念を、と言う設定です。
3.最後に
いかがでしたでしょうか。
この設定は11月いっぱいかなぁと思っています。
その後はまた通常の設定に戻す予定です。
🔽通常のリスク意識と設定一覧
上手く決済祭りになってくれると嬉しいですが、果たしてどうなるでしょうか。
楽しみです(*^^*)
