マイメイトのテクニカル指標|選択候補の全6指標を簡単に解説

その他投資

こんにちは、BEVELLE(ベベル)です。

基本はマネパの連続予約注文での運用なのですが、2021年2月からトライオートETFも稼働させており、2本軸としています。

マネーパートナーズ

そして、今後正式稼働に期待を寄せているのが『マイメイト』です。

マイメイトはGoogleが2016年に発表をしたA3C(Asynchronous Advantage Actor Critic)という先端の強化学習を応用しているAIです。

常に学習し、進化を止めないAIが自動で運用を行ってくれるなんてとても魅力的ですよね(*´ω`*)

早く運用開始したいものですが、まだ正式稼働のお知らせが来ない状況ですので、それまではしっかり作成したマイメイトの『べべるん』にはお勉強しておいてもらおうと思っています。

当然早く作成した方が、その分学習期間が長くなり確実にお得なので、マイメイトの魅力に気が付いた方は早めに新規登録することをオススメしてます。

🔽マイメイトの作成の流れはこちら

そんな作成の途中にいくつか選択する項目が有るのですが、その中で一番頭を悩ますのが『どのテクニカル指標を重視するか』という選択だと思います。

裁量トレードに精通している方ならまだしも、正直、自動売買を行ってる方には無関係とも言える内容ですしね( ・∀・)

そこで、今回はマイメイト作成時に選択肢として出てくるテクニカル指標を簡単に解説し、今から作成しようとしている方がより自分好みのマイメイトを作成出来るよう手助けになればと思います。

本当に簡単に解説しているので、もっと奥深く知りたい方は色々検索してみてください(;´∀`)

1.「移動平均」

この6項目の中では一番聞き馴染みの有るのが『移動平均線』かもしれませんね。

ある一定期間の価格(通常は終値を使用)を平均化したもので、主に価格の方向性(トレンド)をみる指標です。

考案者:ジョセフ・グランビル(Joseph Granville)1960年代

上図ではMA5のラインとMA25のラインが引かれていますが、MA5=過去5日間、MA25=過去25日間という意味です。

例えば、第1日目の終値が100円で、毎日1円ずつ上昇している相場があるとした場合、10日目の終値は109円になるため、
1日~10日の平均は、(100+101+102+103+104+105+106+107+108+109)÷10日=104.5円となります。

11日目は、110円になるので、
2日~11日の平均は、(101+102+103+104+105+106+107+108+109+110)÷10日=105.5円です。

このように、その日を含めた過去何日間(または何週間)かの価格を毎日計算し、平均値が移動していくことから、移動平均と呼ばれます。

2.「RSI」

RSIとは、「Relative Strength Index」の頭文字をとった略語です。日本語に訳すと「相対力指数」になります。

考案者:パラボリック・DMI・ピボットなど数多くのテクニカル指標を生み出したミスターテクニカル分析とも言えるJ.W.ワイルダー

RSIは、相場の過熱感、要するに買われすぎか、売られすぎかを判断するための指標として利用されています。

数値は0~100で表され、一般的に70~80%以上で買われすぎ、20~30%以下で売られすぎと判断されます。

上図では後半に70%を超えてきているので買われすぎという判断が出来ますね。

計算式としては
100×[n日間の値上がり幅の合計÷(n日間の値上がり幅の合計+n日間の値下がり幅の合計)]
となります。

仮に14日間の上げ幅の合計が30円、下げ幅の合計が70円とした場合は
100×[30円÷(30円+70円)]=30%
という計算になり、30%なので売られすぎという解釈が出来ますね。

いくら値上がり、値下がりしたかはRSIだけでは判断できません。

3.「ボリンジャーバンド」

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に一定期間の価格の標準偏差を利用したバンドラインを描画したものです。

トレンドとボラティリティ(価格変動の大きさ)を把握すると共に売られ過ぎや買われ過ぎの判断も可能な指標で、英字表記は「Bollinger bands」となります。

考案者:アメリカの投資家ジョン・ボリンジャー

ボリンジャーバンドは統計学を使って作られていて、大まかにいうと、『高い確率で+2σ(シグマ)と-2σのラインの間で価格は動くだろう』という予測をもとに将来の価格の動きを予測するために使います。

値動きが穏やかな時はバンドの幅がかなり狭くなり、大きく動いた時はバンドの幅が広がる特徴が有ります。上図でも、後半の大きく上昇する前が狭くなり、一気に広がる様子が分かると思います。

ボリンジャーバンドは通常、アッパーバンド2(+2σのライン)、アッパーバンド1(+1σのライン)、ミッドバンド(移動平均線)、ロワーバンド1(-1σのライン)、ロワーバンド2(-2σのライン)の5本のラインを価格チャート上に描きます。

なお、統計学上、+2σと-2σの間に収まる確率は95.45%とされています。

±1σ標準偏差内で動く確率:68.27%
±2σ標準偏差内で動く確率:95.45%
±3σ標準偏差内で動く確率:99.73%

4.「ストキャスティクス」

ストキャスティックスとは現在の相場水準が一定期間の変動幅の中で、相場の過熱感(買われすぎ・売られすぎ)を判断するオシレーター系の指標です。

考案者:ジョージ・レーン(George Lane) 1950年代

「%K(パーセントK)」と「%D(パーセントD)」の2本のラインを利用した、ファーストストキャスティックスと、「Slow%K」と「Slow%D」の2本のラインを利用したスローストキャスティクスの2種類があります。

ファーストストキャスティックスは、相場の動きに素早く反応するため、短期売買向きでダマシも多いのが欠点と言われています。それを補う役割を果たすのがスローストキャスティクスで、一般的にはこちらを利用することが多いようです。

「Slow%D」が0~20%にある時は売られすぎ、80~100%にある時は買われすぎと判断するところを含めて、RSIと非常に似ている指標です。

上図でいうと、かなり長い期間買われすぎと判断されているようですね。

異なる部分としては、%Kと%Dのライン交差で売り買いのタイミングを図ることが出来るという点が有ります。

一般的に%K”が“%D”を上抜いた地点が買い、%K”が“%D”を下抜いた地点が売りとなります。

5.「エンベロープ」

エンベロープとは、移動平均線の上下に一定幅で乖離させた移動平均線が引かれたものです。

移動平均線からの乖離といった意味では、「ボリンジャーバンド」がありますが、ボリンジャーバンドの各ラインは、標準偏差を使って算出され価格変動が大きくなるとバンドの幅が広がったり、変動が小さくなると幅が縮まったりと相場の変動に伴ってラインの広がりや縮まりがありますが、エンベロープにはそれがありません。

上図は単純に、中心ラインの20本移動平均線に1%乖離幅の平行線が引かれたものとなります。エンベロープは移動平均線と全く同じ動きをします。

レートが基本的に移動平均線に沿って動き、バンドの範囲内に収まることに注目し、移動平均線に対する乖離が拡大したところで逆張りする手法が一般的です。(上のバンドにタッチしたら売り、下のバンドにタッチしたら買い、という具合)

乖離の数値を何%に設定するかは通貨のボラティリティの大きさなどによって調整する必要が有ります。

6.「MACD」

MACDとは、短期と長期の2つの移動平均線を使用して、トレンドの方向性、転換の見極め、売り買いのタイミングを判断するオシレーター系の指標です

考案者:ジェラルド・アペル(Gerald Appel) 1970年代

Moving Average(移動平均線) Convergence(収束) Divergence(拡散)
MACDは、「マックディー」あるいは、「エム・エー・シー・ディー」と呼びます。

長短2つの移動平均の差を1本のラインで表したMACDラインと、MACDラインの値をさらにある期間で平均したシグナルラインを組み合わせて売買のタイミングを計ります。売買のサインが見やすく、使いやすいチャートのひとつです。

「長期」の算出には26日間、「短期」には12日間の期間を設定し、「MACDシグナル」には9日間の移動平均を使うのが基本とされています。

また、MACDからシグナルの値を引いて棒グラフにしたものをヒストグラムと呼びます。ヒストグラムによって、MACDとシグナルの乖離の度合いが一目でわかるようになっています。

7.最後に

いかがだったでしょうか。

残念ながらどれが一番!という答えを持ち合わせていませんのでどれを選択するかは好みによりますが、マイメイトの性格の一部を決める程度には充分な情報ではないかなと思っています。

個人的感想として、移動平均線から派生した指標が結構多いんだなという印象を受けました。

そして裁量トレードしてる方はこういったシグナルを色々見てタイミング取るということですね。やはり時間が無く、ずっと画面に張り付く事が出来ない会社員にはなかなかハードルが高い気がしますね(;´∀`)

性格を決める下記のニュース情報含めて他にも有るので、是非慎重に選んで自分好みのマイメイトを作成して頂きたいと思います(*´ω`*)

ニュース情報(公式サイトより)

1「マーケット状況」
 売られすぎ買われすぎなど現在の市況に関係した情報。
2「マーケットアナリストの相場予測」
 アナリストによる相場見込みは買い売りどちらが優勢なのか等で構成。
3「ネット上の感情的表現」
 ネット上の阿鼻叫喚含む感情的表現を収集。
4「規制等の外的要因」
 ニュース頻度は少ないものの、金利や規制等の為替に影響を与える外的要因情報を集約。

本格運用が待ち遠しいですね(*^^*)

トライオートETF

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