こんにちは、BEVELLEです。
先日開始したMT4での利益幅検証ですが、5ペア目はUSD/JPY（米ドル/円）です。
この結果はあくまでも私が運用しているトラップ幅やレンジ幅が基準ですので、多くの方に当てはまるかと言えばそうとも限りません。
既に自動売買を実践されてる方は参考程度に見て頂ければと思います。
また、利幅は一つに限定せず、複数の利幅を設定することとし、検証結果の総合上位2位までを採用としたいと思います。
この結果を連続予約注文の設定に反映し利益率向上を狙います。
BEVELLE設定での最適利益幅（USD/JPY）
BEVELLE設定での最適利益幅 は以下の通りです。
メイン：250Pips サブ：220Pips
現在のATRを基準とした設定は【80Pips】です。
メインもサブも現状の利益幅から約3倍も広くなるという異次元緩和を導入ですｗ
ここまでATRの平均値と乖離が出るのも面白いですね。
いずれも200以上だとチャリンするまで時間が掛かるので気長に待つスタイル。
当然スワップの影響は受けやすいので、売りの時は心配な面という事になりそうです。
🔽検証前の最新設定一覧はこちら
検証条件
検証の条件をおさらいしておきましょう。
- 期間：2015年1月1日～2021年9月30日
- 軸足：5分足
- 利幅：40Pips～250Pips
- 通貨：1,000通貨
- スプレッド：0.2
- 買いレンジ：93.2円～110円
- 売りレンジ：110円～126.8円
- MT4モデル：始値のみ(最も早い方法)
ポジションは60Pips毎に持つという現在の設定そのままです。
また、今回の検証から売り買い別々の検証ではなく、ハーフ＆ハーフで運用した結果を表示しています。
今まではGemforexの仕様で発注数が30に制限されていた為、売り買い別々で計測せざるをえない状況でした。
しかし仕様変更で建玉数が無制限に改定。
一気に売り買い両方の注文を出しても検証出来るようになっています。
別々計算も面白かったですが、今回からは【売り買い同じ値幅のハーフ＆ハーフでバックテスト】という条件に変更しました。
検証結果に出てくる用語については以下の通りです。
総利益と総損失の比率のこと。
計算式は「総利益÷総損失」
総利益が総損失を上回っていれば、数値は1以上となります。
システムトレードを評価する際に用いられ、数値が大きいほど優秀な設定という事になります。
売買システムのリスクを見る指標のこと。
集計期間内の累積利益のピークから、一時的な最大下落幅を最大ドローダウンと言います。
検証結果
検証結果は以下の通りになりました。
| 値幅 | 純利益 | 総利益 | PF | 最大DD | ￤ | 値幅 | 純利益 | 総利益 | PF | 最大DD |
| 40 | 495,651 | 500,000 | 114.96 | 6.79％ | ￤ | 150 | 574,580 | 578,816 | 136.64 | 6.94% |
| 50 | 505,375 | 509,724 | 117.20 | 6.62％ | ￤ | 160 | 579,347 | 583,591 | 137.51 | 6.92% |
| 60 | 515,429 | 519,778 | 119.51 | 6.55％ | ￤ | 170 | 581,617 | 585,853 | 138.30 | 7.29% |
| 70 | 525,246 | 529,531 | 123.57 | 7.24％ | ￤ | 180 | 583,473 | 587,725 | 138.22 | 7.27% |
| 80 | 534,821 | 539,094 | 126.16 | 7.44％ | ￤ | 190 | 591,246 | 595,470 | 141.00 | 7.23% |
| 90 | 546,896 | 551,142 | 129.80 | 7.43％ | ￤ | 200 | 600,422 | 604,645 | 143.18 | 7.37% |
| 100 | 537,741 | 542,003 | 127.17 | 7.44％ | ￤ | 210 | 611,382 | 615,665 | 143.74 | 7.50% |
| 110 | 544,357 | 548,603 | 129.20 | 6.75% | ￤ | 220 | 618,459 | 622,742 | 145.40 | 7.48% |
| 120 | 544,631 | 548,961 | 126.78 | 7.01% | ￤ | 230 | 616,691 | 620910 | 147.17 | 7.68% |
| 130 | 557,581 | 561,895 | 130.25 | 7.04% | ￤ | 240 | 614,587 | 618,871 | 144.49 | 7.69% |
| 140 | 564,146 | 568,460 | 131.77 | 7.14% | ￤ | 250 | 622,707 | 626,913 | 149.03 | 7.67％ |
検証の結果、純利益、総利益、PFランキングで1位の【250Pips】がメイン設定に輝きました。
サブについては純利益、総利益ランキングにて2位となった【220Pips】としました。
正直メインとサブで利益幅にあまり差が無いので迷いました。
ですが、明確に利益幅を広くするにつれて利益率が良いという結果が出ている以上は無視出来ませんね。
いずれの設定でも最大DDが8％未満というのは優秀ではないでしょうか。
まとめ
改めて結果は以下の通りです。
メイン：250Pips サブ：220Pips
本記事を作成の23年1月は直近で日銀の発表で一気に6円ほど下落。
そもそも22年はドル円が152円に迫る勢いの超円安で値動きが異常だったので、この値幅なら利益は確かに増えていたかもしれませんね。
逆に2019年あたりは全く動かない通貨として名を馳せていた気がします。
大きな値幅が功を奏するのか否か。
ドキドキしながら運用してみたいと思います。
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