こんにちは、BEVELLE(ベベル)です。
ここまでJPY、USDをメインとした8ペアで連続予約注文を運用してきましたが、一度ペアの関連性を見直し設定を変更しようと思います。
12月の頭に設定をちょっといじりましたが、今回はその時と比べて大幅な変更となっています。
新戦力で今年1年走って今後に繋げたいと思います(｀・ω・´)
1.運用ペアの入れ替え
検討の結果、3個の戦力外ペアと、3個の新戦力ペアを入れ替えての新体制となります。
一覧はこちら。
戦力外：CAD/JPY、AUD/USD、NZD/USD
新戦力：EUR/GBP、GBP/USD、AUD/NZD
ユーロを手厚く、更に殺人通貨のポンドが加わり、更に更に全く興味が無く、トラリピから『なんでオージーキウイに興味が無いのよ！どうしてよ！』とアンケートが届くぐらいにしつこく迫られ、それでも手を付けていなかったAUD/NZDも遂に追加してます。
ちなみに戦力外の成績としては８ペア中
CAD/JPY・・・6位、AUD/USD・・・4位、NZD/USD・・・7位
AUD/USDが総合Aランクで12月の月間ランキング1位にも輝いたので、ちょっと勿体無い気持ちはありますが、その他の2ペアは仕方ないですかね。
USD/JPYが最下位なのでダントツの戦力外候補だったのですが、下記相関図や三国志（3すくみ）の観点から残す選択をしています。
2.設定
そして新しい設定は以下の通りです。
ポイントとして
・利益幅は引き続き過去5年の日足ヒストリカルデータを参照。
・基本的に60Pips間隔。新規のEUR/GBPは40Pips、GBP/USDは80Pips間隔。
継続のEUR/USDは80Pips間隔。
・基本ハーフ＆ハーフの戦略を維持。
リスク均等化の為レンジは完全中央分けではない。
・想定レンジ幅は過去20年を参考。
・各ペアの最大ポジション数は、35万円分を基準(＝1セット)として制限。
こんな感じです。
前回の設定はリーマンショック時でもロスカットにはならない事や、複数ペア運用で補い合いが発生するという背景から
『各ペア保有ポジション数を限定しなくても大丈夫だろう（ ・∀・）』
と進めていましたが、今回はリスクの均等化や管理の面から最大ポジション保有数を限定していきます。
ちなみに新体制と言いつつ、NZD/USDの含み損が大きく、連続予約注文を取り消ししても約定済みポジションは残す為、一気に進めるとちょっと資金不足に陥りそうなので、様子を見ながら完全移行していきます。
🔽過去の設定一覧
3.変更のキッカケ
約1年4カ月運用してきて、利益も順調ではあります。損切りも特に発生していません。
では何故変更する事となったのか、その理由を以下に記載したいと思います。
①チャートの動きが似ている
私の週次、または月次報告を見て頂いている方ならご存知かと思いますが、各ペアの週次、もしくは月次のチャートを載せています。
数ヶ月継続していくうちに『アレっ？ほとんどのチャートの動きが似ているな』と思うようになり、
上手く売買方針が逆になっているならまだしも、仮に同じ売買方針で同じようにチャートが動かれたら
これって分散投資になっていないですよね…？
と感じたのが大きなキッカケです。
②相関図としてバランスが悪い
そこで、下記のように各ペアのチャートの変化を数値で表してくれるサイトが有ったので、実際に旧運用ペアを入力してみました。
＋100％に近いほどチャートの形が似ており、－100％だと逆に動くという意味合いを示しています。
するとまぁ、御覧の通りで（ちょっと見にくいですが…）ほぼプラスでかなり数値が高い結果となりました。
つまり、ほとんどの動きが似ていると感じていたのはデータでもハッキリしたという訳ですね。
しかし、こちらのデータは最長でも1カ月分しか比較してくれませんでした。
もっと長期のデータの方が信憑性高くなるのになぁ、と思っていた矢先、こゆきさんがツイッターにて開示してくれたではありませんか。
なんというタイミング。素晴らしき情報量。素敵ですヾ(*´∀｀*)ﾉ
有り難く使わせて頂く事としました。
結果として、こゆきさんのデータでも＋側で似ているという結論には変わらない為、これを元に旧ペアの相関図を可視化してみました。
赤が＋31～100％、黒が＋30～－30％、青が－31～100％です。
赤が目立ち、見事にバランスが悪いですね。
旧設定ではEUR系、NZD系が売りで、AUD、CADが買いなのでそういう意味では反対の動きという内容で資金効率の意味ではよい内容では有るものの、
チャートが動いていざ売買方針が一緒になった際はやはり分散にならないので変更は加えるべきかなと感じました。
ちなみに下の図が新しいペアの相関図です。
良い感じに均等にラインが引けているように見えます(*^^*)
これだけ矢神家（危険なヴィーナスより）のように複雑な相関図で有れば更に資金効率が良くなりそうな予感がしますね。
4.リスク検証
①リーマンショックとコロナショック
では、実際に比較してみましょう。
まずは新戦力を含めた内容で、リーマンショック時の2008年10月にどの程度耐えられているのか自作の管理表でシュミレーションして確認しました。
条件として
・単純比較の為、旧ペア運用開始当時に検証した280万円の資金設定
・レンジ切り替えラインからポジションを保有すると想定
・各ペア規定最大保有ポジション数以上はポジションを持たない
という内容で実施です。
結果として、総必要証拠金は2,206,000円と、旧設定からだいぶ余裕の有るレベルで落ち着きました。
さらに最近の急下落として記憶に有るコロナショック時でも総必要証拠金は2,667,600円で落ち着きました。
ここ十数年で直面した2つの暴落でも想定範囲内という設定は安心ですね^^
②各通貨ペアの暴落時/高騰時
次に2001年～21年の20年間における各ペアの暴落時/高騰時にポイントを絞りシュミレーションしてみました。
条件は上記の◯◯ショック時と同様です。
・USD/JPYの場合
高騰時 2,247,000 / 暴落時 2,195,800
・EUR/JPYの場合
高騰時 1,624,600 / 暴落時 1,956,200
・EUR/USDの場合
高騰時 2,859,200 / 暴落時 2,908,800
・AUD/JPYの場合
高騰時 2,803,800 / 暴落時 2,206,000
・AUD/NZDの場合
高騰時 2,063,600 / 暴落時 2,667,600
・NZD/JPYの場合
高騰時 2,874,600 / 暴落時 2,409,600
・EUR/GBPの場合
高騰時 2,667,600 / 暴落時 1,268,000
・GBP/USDの場合
高騰時 1,459,800 / 暴落時 2,667,600
2つのペアで5万～10万程度オーバーしていますが、必要証拠金などの変動や通貨評価価格の変動もある事から許容範囲としてます。
これで想定レンジ内で動いてくれる限り、ロスカットの可能性は非常に低いと言えるのではないでしょうか。
値動きが激しいポンドが絡むこの8ペアでリスク均等化を実施するためにかなり時間を要しましたが、個人的には満足出来る仕様になりましたε-(´∀｀*)ﾎｯ
リスクをしっかり抑えつつ、しっかり利益も叩き出してくれる事を期待してます。
5.複利運用に向けて
設定も大事ですが、利益が出たらさらにその資金をどう運用していくかも大事な項目です。
前回までは、利益が出たらターゲットとした通貨のトラップをレンジ限界まで敷き詰めていき、完了したら次のペアに移るという方針でしたが、残念ながら実施してみてあまり複利運用を感じられなかった為、
【各通貨でローテーションを組み、15,000円利益が重なったら評価価格周辺のポジションを1つ追加する】
という方針に変えて運用します。
旧：通貨①に対し35万円分のトラップを敷き詰めたら通貨②に移る
新：全通貨でローテーションを組み、1.5万円毎に1ポジション分追加
仮に①USD/JPY⇒②EUR/JPY⇒③AUD/JPY⇒④NZD/JPYのローテーションを組んだ場合
・第1週に3万円利益
⇒ ①USD/JPYに1ポジション、②EUR/JPYに1ポジション分追加
・第2週に1.5万円利益
⇒ ③AUD/JPYに1ポジション追加
・第3週に3万円利益
⇒ ④NZD/JPYに1ポジション、1周回ったので①USD/JPYに1ポジション分追加
という感じで追加していく予定です。
売り/買いの両レンジ共に同じ本数になるように設定していくので、稼働していない側の売買方針ポジション（上図の例で言うと買いポジション）はレンジ切り替えラインから近いポジションから埋めていきます。ここは前回と変更無しです。
全通貨で均等に複利効果を上げていこうという計画ですね
ちなみに1.5万円利益が出たら1ポジションの考えは、引き続き平均値を取った形です。
35万円分のポジションを全部持った場合で、1ポジションに掛かる負担を平均したところ、だいたいどの通貨ペアも15,000円程度になったことから決定してます。
ここは相変わらずちょっと曖昧な算出ですｗ
6.小額投資を検討している方へ
今回の検証は1000通貨、280万円を基準に実施しました。
マネしたくてもそんなに運用資金を準備出来ない、という方はロット数を減らせば同じ設定で運用が出来ます。
500通貨にすれば資金は半分の140万円
300通貨にすれば資金は100万円を切って84万円
最低の100通貨にすれば28万円で実施可能です。
トラップ本数を間引く事でも資金の減額は可能ですが、その分間隔が開き、約定回数が減るので毎日のように利確が出る事を楽しみに運用したい場合は不向きです。
運用すると分かりますが、決済が出ない日は寂しいものですｗ
通貨量を減らす方が分かりやすいと共に、約定回数は据え置きなので、運用を実感したい方は通貨量を減らす方法での減額をお勧めします。
そしてこの100通貨で自動売買が出来るFX業者はマネパのみです。
他のリピート系自動売買は1000通貨が最低なので、小額投資を検討している方は手に取ってみましょう。
🔽マネパの新規口座登録の手順│開設の基準や条件を確認
実験の位置付けとして開始するのも有りではないでしょうか。
7.最後に
いかがだったでしょうか。
変更点としては
・運用ペアの入れ替え
・各ペアの最大保有ポジション数を限定
・ポジション追加の方針を変更
という内容でした。
基本的な考えとしてはリスクを負って高い利益を追求する、というより極力ロスカットにならないような安心設計という方針に寄っていますが、毎度ながら個人的には長時間検証した甲斐も有り、自己満足度は高めです。
マイナススワップの発生する売買方針を排除する事も視野に入れましたが、金利が今後変動して影響を受けCAD/JPYのように今までプラスだったのにマイナスに転じている！というような事も、逆のパターンも有ると思いますので、一旦そのまま運用とします。
結構マイナススワップが溜まってくると精神的に嫌なんですけどね(；´∀｀)
今後も状況を見ながら最適化を検討していきたいと思います。
