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こんにちは、BEVELLE(ベベル)です。
基本はマネパの連続予約注文での運用なのですが、今後期待を寄せているのが『マイメイト』です。
マイメイトはGoogleが2016年に発表をしたA3C（Asynchronous Advantage Actor Critic）という強化学習を応用しているAIです。
常に学習し、進化を止めないAIが自動で運用を行ってくれるなんてとても魅力的ですよね(*´ω`*)
そんなマイメイトのエージェント作成の途中にいくつか選択する項目が有ります。
その中で一番頭を悩ますのが『どのテクニカル指標を重視するか』という選択だと思います。
裁量トレードに精通している方ならまだしも。
初心者や自動売買を行ってる方には難しい内容ですね。
そこで、今回はマイメイト作成時に選択肢として出てくるテクニカル指標を簡単に解説。
今から作成しようとしている方がより自分好みのマイメイトを作成出来るよう手助けになればと思います。
- マイメイトで採用しているテクニカル指標は12種類。(23.01.28Update)
- テクニカル指標毎にAIに特徴有り。
- 上位AIではRSIや移動平均線が目立つ。
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マイメイトで採用している指標「移動平均」
この12項目の中では一番聞き馴染みの有るのが『移動平均線』かもしれませんね。
ある一定期間の価格(通常は終値を使用)を平均化し、主に価格の方向性（トレンド）をみる指標です。
考案者：ジョセフ・グランビル(Joseph Granville)1960年代
上図ではMA5のラインとMA25のラインが引かれています。
MA5＝過去5日間、MA25＝過去25日間という意味です。
例えば、第1日目の終値が100円で、毎日1円ずつ上昇している相場があるとした場合。
10日目の終値は109円になるため、
1日～10日の平均は、(100+101+102+103＋104＋105＋106+107+108+109)÷10日＝104.5円となります。
11日目は、110円になるので、
2日～11日の平均は、(101+102+103＋104＋105＋106+107+108+109+110)÷10日＝105.5円です。
このように、その日を含めた過去何日間（または何週間）かの価格を毎日計算。
平均値が移動していくことから、移動平均と呼ばれます。
マイメイトで採用している指標「RSI」
RSIとは、「Relative Strength Index」の頭文字をとった略語です。
日本語に訳すと「相対力指数」になります。
考案者：パラボリック・DMI・ピボットなど数多くのテクニカル指標を生み出したミスターテクニカル分析とも言えるJ.W.ワイルダー
RSIは相場の過熱感。
要するに買われすぎか、売られすぎかを判断するための指標として利用されています。
数値は0～100で表され、一般的に70～80％以上で買われすぎ。
20～30％以下で売られすぎと判断されます。
上図では後半に70％を超えてきているので買われすぎという判断が出来ますね。
計算式としては
100×[①n日間の値上がり幅の合計÷（②n日間の値上がり幅の合計＋③n日間の値下がり幅の合計）]
となります。
仮に14日間の上げ幅の合計が30円、下げ幅の合計が70円とした場合は
100×[①30円÷(②30円+③70円)]＝30%
という計算になり、30％なので売られすぎという解釈が出来ますね。
いくら値上がり、値下がりしたかはRSIだけでは判断できません。
マイメイトで採用している指標「ボリンジャーバンド」
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に一定期間の価格の標準偏差を利用したバンドラインを描画したものです。
トレンドとボラティリティ（価格変動の大きさ）を把握すると共に売られ過ぎや買われ過ぎの判断も可能な指標。
英字表記は「Bollinger bands」となります。
考案者：アメリカの投資家ジョン・ボリンジャー
ボリンジャーバンドは統計学を使って作られています。
大まかにいうと『高い確率で＋2σ(シグマ)と－2σのラインの間で価格は動くだろう』
という予測をもとに将来の価格の動きを予測するために使います。
値動きが穏やかな時はバンドの幅がかなり狭くなり、大きく動いた時はバンドの幅が広がる特徴が有ります。
上図でも、後半の大きく上昇する前が狭くなり、一気に広がる様子が分かると思います。
ボリンジャーバンドは通常、アッパーバンド2（+2σのライン）、アッパーバンド1（+1σのライン）、ミッドバンド（移動平均線）、ロワーバンド1（-1σのライン）、ロワーバンド2（-2σのライン）の5本のラインを価格チャート上に描きます。
なお、統計学上＋2σと－2σの間に収まる確率は95.45%とされています。
- ±1σ標準偏差内で動く確率：68.27％
- ±2σ標準偏差内で動く確率：95.45％
- ±3σ標準偏差内で動く確率：99.73％
マイメイトで採用している指標「ストキャスティクス」
ストキャスティックスとは相場の過熱感（買われすぎ・売られすぎ）を判断するオシレーター系の指標です。
考案者：ジョージ・レーン(George Lane) 1950年代
「％K(パーセントK)」と「％D(パーセントD)」の2本のラインを利用したファーストストキャスティックス。
「Slow％K」と「Slow％D」の2本のラインを利用したスローストキャスティクスの2種類があります。
ファーストストキャスティックスは、相場の動きに素早く反応するため、短期売買向きでダマシも多いのが欠点と言われています。
それを補う役割を果たすのがスローストキャスティクスで、一般的にはこちらを利用することが多いようです。
「Slow％D」が0～20％にある時は売られすぎ。
80～100％にある時は買われすぎと判断します。
RSIと非常に似ている指標ですね。
上図でいうと、かなり長い期間買われすぎと判断されているようですね。
RSIと異なる部分として、％Kと％Dのライン交差で売り買いのタイミングを図ることが出来るという点が有ります。
一般的に％K”が“％D”を上抜いた地点が買い。
％K”が“％D”を下抜いた地点が売りとなります。
マイメイトで採用している指標「エンベロープ」
エンベロープとは、移動平均線の上下に一定幅で乖離させた移動平均線が引かれたものです。
移動平均線からの乖離といった意味では、先述の通り「ボリンジャーバンド」があります。
ボリンジャーバンドの各ラインは、価格変動が大きくなるとバンドの幅が広がり、変動が小さくなると幅が縮まったりします。
ですが、エンベロープにはそれがありません。
上図は単純に、中心ラインの20本移動平均線に1％乖離幅の平行線が引かれたものとなります。
エンベロープは移動平均線と全く同じ動きをします。
レートが基本的に移動平均線に沿って動き、バンドの範囲内に収まることに注目。
移動平均線に対する乖離が拡大したところで逆張りする手法が一般的です。
(上のバンドにタッチしたら売り、下のバンドにタッチしたら買い、という具合)
乖離の数値を何％に設定するかは通貨のボラティリティの大きさなどによって調整する必要が有ります。
マイメイトで採用している指標「MACD」
MACDとは、短期と長期の２つの移動平均線を使用。
トレンドの方向性、転換の見極め、売り買いのタイミングを判断するオシレーター系の指標です。
考案者：ジェラルド・アペル(Gerald Appel) 1970年代
Moving Average(移動平均線) Convergence(収束) Divergence(拡散)
MACDは、「マックディー」あるいは、「エム・エー・シー・ディー」と呼びます。
長短2つの移動平均の差を1本のラインで表したMACDライン。
及び、MACDラインの値をさらにある期間で平均したシグナルラインを組み合わせて売買のタイミングを計ります。
売買のサインが見やすく、使いやすいチャートのひとつです。
「長期」の算出には26日間、「短期」には12日間の期間、「MACDシグナル」には9日間の移動平均を使うのが基本とされています。
また、MACDからシグナルの値を引いて棒グラフにしたものをヒストグラムと呼びます。
ヒストグラムによって、MACDとシグナルの乖離の度合いが一目でわかるようになっています。
マイメイトで採用している指標「一目均衡」
一目均衡表とは、昭和初期に細田悟一氏(ペンネーム：一目山人)が約2,000人のスタッフと7年をかけて完成させたと言われている指標です。
読み方は【いちもくきんこう】。
日本が発祥の指標は珍しいですね。
転換線・基準線・先行スパン（2本）・遅行スパンの5本線を使い、時間論・波動論・値幅観測論の3つの理論から構成されています。
各5本の説明は後述しますが、以下のような状態の場合に【上昇】のサインとなります。
①転換線が基準線を上抜けたとき
②遅行スパンがローソク足を上抜けたとき
③ローソク足が雲を上抜けたとき
ちなみに上位3点が揃った場合を「三役好転」と言い、より強い買いシグナル。
売りシグナルがそろった場合は「三役逆転」となります。
転換線
転換線は、過去9日間の最高値と最安値の平均を算出し表示させた線です。
転換線が上向きであれば上昇が強い、下向きであれば下落が強いと判断します。
9日間という短い期間で算出しているため、短期的なトレンドを分析するのに使います。
基準線
基準線は、過去26日間の最高値と最安値の平均を算出し表示させた線です。
転換線と同様に、基準線が上向きであれば上昇が強い、下向きであれば下落が強いと判断します。
26日間という期間で算出しているため、中期的なトレンドを分析するのに使います。
先行スパン1・先行スパン2
先行スパン1は、転換線と基準線の平均値を26日先に先行して表示させた線。
先行スパン2は、過去52日間の最高値と最安値の平均値を26日先に先行して表示させた線です。
それぞれの平均値を26日間先に先行させて表示するため、将来の値動きを分析するのに役立ちます。
また先行スパン1と先行スパン2の間にできる部分を「雲」と呼びます。
遅行線（遅行スパン）
遅行線は、当日の終値を26日前に遅行させて表示させた線です。
遅行線がローソク足よりも上に表示されていれば上昇が強い相場します。
また下に表示されていれば下落が強い相場と判断します。
マイメイトで採用している指標「パラボリック」
パラボリックは、チャートの上または下に放物線のラインを表示するテクニカル指標。
主に相場のトレンド転換点を探る指標です。
考案者：RSIも生み出したJ.W.ワイルダー。
- 上昇トレンド（買いポジション）の時はチャートの下にSARが表示されます
- 下降トレンド（売りポジション）の時はチャートの上にSARが表示されます
描かれた放物線（SAR）と実際の価格の交差するポイント（緑の丸）が売買転換点。
転換点に到達した際にドテン取引を繰り返して行うのが主流です。
マイメイトで採用している指標「サイコロジカルライン」
サイコロジカルラインは「投資家の心理」を数値化した指標。
皆が強気になれば売り、弱気になれば買いのシグナルとするオシレーター系指標です。
サイコロジカルラインは0％～100％の間で推移。
50％は通常、25％以下は売られ過ぎ、75％以上では買われ過ぎと判断します。
計算式は【n日間の内上昇した日 ÷n × 100（%）】となります。
RSIと似たような指標ですが、あまりメジャーでは無い印象ですね。
マイメイトで採用している指標「ATR」
ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)は変動率（ボラティリティ）を表す指標です。
上昇、下降の勢いがどこまで続くのか判断する際に用います。
売買シグナルの確認という利用法としては機能しない指標です。
マイメイトで採用している指標「ADX」
ADXはトレンドの有無をや勢いを確認する為の指標です。
考案者：このページだけで3回目の登場のJ.W.ワイルダー。
ADXが上向きに変化したらトレンドの開始。
上昇中はトレンドの継続、下向きに変化した時点をトレンドの終了。
下降中はトレンドのない状態とそれぞれ判断します。
下降トレンドが発生した時でもADXは上向きに反応します。
そのため、ADXの上下は必ずしもチャートの上下と連動している訳ではありません。
売買シグナルとしてはDMIと組み合わせて判断するのが一般的です。
マイメイトで採用している指標「モメンタム」
モメンタムは相場の勢いを評価するテクニカル指標のこと。
当日の終値から一定の日数をさかのぼった日の終値を引いて計算します。
日数としては、10日、20日、25日が一般的。
チャートは0ラインが基準。
プラスの値が大きいほど相場は強く、マイナス幅が大きいほど弱いと判断します。
売買サインとしても0ラインを上抜けるか下抜けるかで判断となります。
最後に
以上、テクニカル指標の解説でした。
どのテクニカル指標を選択するかはユーザーの好みによります。
そして残念ながらどれが一番！という答えは公式からも発表はありません。
ですが、テクニカル指標ごとにエージェントの特徴は可視化してくれました。
取引回数、利益、評価益の項目は『5＝多い、1＝少ない』
損失、評価損の項目は『5＝少ない、1＝多い』
というように『5』が優秀と置き換えて見てみてください。
まるで通信簿ですね！
どのような特徴を持ったエージェントにしたいか参考になりますね。
また、マイメイトの性格を決めるもう一つの要素は下記のニュース情報です。
是非慎重に選んで自分好みのマイメイトを作成して頂きたいと思います(*´ω`*)
ちなみに。
23年7月のUpdateで新規導入された『ファンド機能』ではテクニカル指標の選択は無しです。
ファンドの構成が一定のテクニカル指標に偏らないように、という意味かもしれませんね。
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